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En Credicorp Capital Fiduciaria S.A, hemos incorporado dentro de nuestro modelo de negocio los lineamientos encaminados a identificar, medir, controlar y monitorear los riesgos actualmente implícitos en sus actividades. De esta forma, la estructura de cubrimiento de riesgos guarda correspondencia con las estrategias de los distintos frentes del negocio, buscando en todo momento la generación de valor acorde al perfil de riesgo de la compañía.
Crédito
El riesgo de crédito se define como la probabilidad de incurrir en pérdidas y en consecuencia disminuya su nivel de activos, como resultado de que las contrapartes o emisores con los cuales se han adelantado negocios no cumplan con la entrega oportuna o total de recursos con los cuales se cumplan adecuadamente los términos acordados en un contrato.
Para administrar y mitigar este tipo de riesgo, se realiza un análisis cuantitativo y cualitativo de los diferentes emisores y contrapartes, con el fin de establecer los cupos máximos de inversión. Así mismo, los cupos del emisor son controlados de forma tal que se evita la realización de operaciones que superen los límites crediticios previamente establecidos.
El riesgo de mercado se define como la posibilidad de que las entidades incurran en pérdidas asociadas a la disminución del valor de sus portafolios, las caídas del valor de las carteras colectivas o fondos que administran, por efecto de cambios en el precio de los instrumentos financieros en los cuales se mantienen posiciones dentro o fuera del balance.
Para la gestión de este riesgo, se ha adoptado un sistema de administración de riesgo de mercado (SARM) a través del cual las exposiciones a este tipo de riesgo son identificadas, medidas, controladas y monitoreadas. Este sistema está compuesto por un conjunto de políticas, procedimientos, metodologías de medición y mecanismos de control implementados específicamente para gestionar el riesgo de mercado, con el objetivo de adoptar de forma oportuna las decisiones necesarias para la mitigación de dicho riesgo.
El sistema de Administración de Riesgo se encentra acorde a las metodologías de medición aprobadas por la Superintendencia Financiera de Colombia.
El riesgo de liquidez se define como la contingencia de no poder cumplir plenamente, de manera oportuna y eficiente los flujos de caja esperados e inesperados, vigentes y futuros, sin afectar el curso de las operaciones diarias o la condición financiera de la entidad. Esta contingencia (riesgo de liquidez de fondeo) se manifiesta en la insuficiencia de activos líquidos disponibles para ello y/o en la necesidad de asumir costos inusuales de fondeo
Para mitigar el riesgo se cuenta con un modelo de liquidez, el cual establece límites mínimos de liquidez en diferentes horizontes de tiempo y entornos de mercado y determina en caso de ser necesario el máximo retiro probable.
El Riesgo Operativo se define como la posibilidad de incurrir en pérdidas por deficiencias, fallas o inadecuaciones; en el recurso humano, los procesos, la tecnología, la infraestructura o por la ocurrencia de acontecimientos externos. Su gestión incorpora un conjunto de elementos tales como políticas, procedimientos, documentación, estructura organizacional, registro de eventos de riesgo operativo, órganos de control, plataforma tecnológica, divulgación de información y capacitación; mediante los cuales se identifica, mide, controla y monitorea el riesgo operativo con el fin de que se puedan mejorar los procesos y optimizar los mecanismos de control.
La gestión de este riesgo en CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA S.A., incorpora la adopción de buenas prácticas y el mejoramiento de los procesos, a través de un esquema y plan de cultura orientada a la gestión de los riesgos. CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA S.A., ha definido un marco general que incluye un modelo de gestión que permite a la Compañía tener procesos identificados y controlados, participar desde la estructuración de nuevos iniciativas y proyectos, monitorear permanentemente los riesgos y asegurar la ejecución de los planes de mitigación. Todo lo anterior se enmarca en un sistema de gestión integral, cuyo objetivo es ser una herramienta y parte del insumo para responder y apoyar la toma de decisiones de la Alta Dirección de manera eficiente y oportuna.
La Gerencia de Riesgo Operativo, adscrita a la Dirección de Riesgos, es responsable del adecuado funcionamiento del Sistema de Administración de Riesgo Operativo (SARO) y se apoya en el Comité de SARO, que es el responsable del seguimiento a los informes sobre la gestión del riesgo.
Su función es prevenir que Credicorp Capital Fiduciaria sea utilizada para dar apariencia de legalidad a recursos provenientes de actividades delictivas o actividades terroristas.
Para la gestión de este riesgo, se ha adoptado un sistema que contiene las actividades, procedimientos y metodologías que debe realizar la fiduciaria para protegerse de ser utilizada como instrumento para el lavado de activos y/o la realización de actividades terroristas, mediante la prevención, detección y reporte.
De acuerdo con las recientes disposiciones contenidas en el artículo 1.5.2.5 del decreto 1121 de 2008, y en la Circular Externa 19 de 2008, los intermediarios de valores estamos en la obligación legal de clasificar a nuestros clientes en las categorías de Cliente Inversionista o Inversionista Profesional, en concordancia con los parámetros establecidos en esta norma.
La información relacionada con las implicaciones de esta clasificación, las diferencias entre uno y otro, y el régimen de protección para el Cliente Inversionista, puede consultarlas dando clic aquí.
Perfil I: Su objetivo principal de inversión es la preservación del capital. Su disposición a asumir riesgos es baja y por lo tanto sus inversiones deberán hacerse en activos con estas características. En síntesis, usted está dispuesto a sacrificar rentabilidad con tal de minimizar la probabilidad de pérdida de capital en el horizonte de tiempo de su inversión.
Perfil II: Su objetivo principal es obtener un crecimiento moderado de la inversión, pudiendo aceptar fluctuaciones del mercado con posibilidades de pérdida en su inversión inicial. Los inversionistas que están en esta categoría buscan mejores rendimientos, son más propensos al riesgo que los inversionistas del Perfil I y pueden tolerar resultados financieros adversos durante el horizonte de tiempo de su inversión.
Perfil III: Su objetivo principal es la generación de altos rendimientos, aunque esto implique aceptar altas fluctuaciones y hasta la posible pérdida de un porcentaje importante de la inversión inicial. Los inversionistas que están en esta categoría buscan privilegiar la obtención de rendimientos participando activamente en el mercado, entendiendo y asumiendo las oscilaciones del mercado propias de los activos financieros que componen su portafolio.
